UK banks face stress tests on impact of energy crisis defaults

Bank Anglii stworzył scenariusz kryzysowy, który zakłada wystąpienie głębokiej recesji gospodarczej, połączonej z gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię, co może utrudnić niektórym kredytobiorcom - zwłaszcza firmom - spłatę kredytów.

Pojawia się on w momencie, gdy brytyjskie przedsiębiorstwa oczekują na podanie szczegółów pakietu pomocowego Liz Truss w zakresie opłat za energię, w ramach którego nowa premier zapowiedziała w zeszłym tygodniu tymczasowe zamrożenie wysokich rachunków dla firm, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zmuszone do likwidacji.

Tegoroczny scenariusz tego "stres-testu" uwzględnia również spadek cen aktywów, dalszy skok stóp procentowych i gwałtownie rosnące koszty pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem przed niewypłacalnością. Każdy podmiot udzielający kredytów, który zostanie uznany za zbyt słaby, by poradzić sobie z tymi problemami, może zostać zmuszony do zwiększenia swojego kapitału o miliardy funtów, by wzmocnić swoje finanse.

Organ regulacyjny Prudential Regulation Authority, który jest częścią Banku Anglii i odpowiada za zapewnienie stabilności finansowej banków i ubezpieczycieli, przygotowuje się do ujawnienia szczegółów scenariusza "stres-testu" w najbliższych tygodniach, po tym jak przełożył coroczne badanie z powodu wojny na Ukrainie.

Wyniki uzyskane od największych brytyjskich banków - do których należą NatWest, Barclays, HSBC, Lloyds, Standard Chartered, brytyjskie ramię Santandera, Nationwide Building Society i Virgin Money UK - zostaną opublikowane latem 2023 roku.

Podczas gdy coroczne badania tego typu zwykle obejmują poważne spowolnienie gospodarcze, po raz pierwszy banki będą musiały udowodnić, że są w stanie wytrzymać skutki kryzysu energetycznego. Bank centralny już wcześniej badał kredytodawców pod kątem najgorszych scenariuszy związanych z ważnymi wydarzeniami, takimi jak Brexit i pandemia Covid-19.

Jest to następstwem podobnych działań Europejskiego Banku Centralnego, który podobno poprosił kredytodawców o przeanalizowanie, jak niedobory gazu mogą wpłynąć na ich klientów biznesowych i wskaźniki niewypłacalności. Bloomberg poinformował, że EBC oczekuje odpowiedzi od kredytodawców do połowy września, a dalsze rozmowy mają się odbyć pod koniec miesiąca.

Podczas prezentacji swoich wyników za drugi kwartał w lipcu, najwięksi brytyjscy kredytodawcy zasadniczo odrzucili obawy o potencjalne przypadki niewypłacalności związane ze słabszymi prognozami gospodarczymi i gwałtownie rosnącymi kosztami, zauważając, że niewielu szczególnie wrażliwych klientów faktycznie pożycza od głównych banków.

Jednak prognozy dotyczące wysokości opłat za energię gwałtownie wzrosły, stwarzając ryzyko dla dużej liczby klientów biznesowych, którzy są bardziej narażeni na wahania cen, ponieważ nie są objęci limitem cen energii dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Ekonomiści uważają, że olbrzymi program wsparcia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zmniejszy ciężar recesji, która ma uderzyć tej zimy, ograniczając liczbę przypadków bankructw przedsiębiorstw i dając konsumentom większą siłę nabywczą.