Banks face global doomsday scenario in stress tests

Bank Anglii przeprowadzi coroczne testy już po raz drugi. W zeszłym roku przedmiotem zainteresowania banku centralnego było przede wszystkim zachowanie banków na wypadek kryzysu na brytyjskim rynku nieruchomości.

Tym razem Bank Anglii zmienił podejście i zamierza przyjrzeć się kondycji brytyjskich banków pod kątem odporności na wstrząsy pochodzenia zewnętrznego. Scenariusz zakłada bowiem zahamowanie wzrostu gospodarczego na świecie, kryzys gospodarki chińskiej i nawrót recesji w strefie euro, co przełoży się na wzrost bezrobocia i spadek cen nieruchomości na brytyjskim rynku. W Wielkiej Brytanii zakłada się spadek wzrostu gospodarczego o 2,3 proc.

Dalsze elementy scenariusza zakładają m.in. obniżenie do zera stóp procentowych przez Bank Anglii oraz spadek cen ropy naftowej na światowym rynku do 38 dolarów za baryłkę.

Oczywiście przyjęcie przez Bank Anglii takiego scenariusza nie oznacza, że dopuszcza on istotne prawdopodobieństwo jego ziszczenia się. Ma raczej na celu przetestowanie systemu bankowego pod kątem doświadczeń nabytych w efekcie kryzysu roku 2008.

Tegorocznym testom poddanych zostanie sześć banków (HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Santander UK oraz Standard Chartered), a także kasa mieszkaniowa Nationwide. Zdaniem ekspertów będą one stanowiły większe wyzwanie dla banków o zaangażowaniu międzynarodowym niż instytucjom stricte brytyjskim.

„Zeszłoroczne testy pokazały jak bardzo poprawiła się kondycja rdzenia brytyjskiego systemu finansowego od czasów kryzysu finansowego. Tegoroczne będą skupiały się na czymś zupełnie innym” - wyjaśnił prezes Banku Anglii Mark Carney.

„Badając odporność brytyjskiego systemu bankowego na poważne wstrząsy o pochodzeniu zewnętrznym będziemy w stanie jeszcze lepiej zidentyfikować jego słabe punkty i upewnić się, że banki są przygotowane do radzenia sobie z zagrożeniami o szerszej skali” - dodał.

Eksperci zwracają uwagę, że w testowanym w tym roku scenariuszu brakuje bezpośredniego zagrożenia, jakim jest ryzyko rozpadu strefy euro czy powtórki scenariusza greckiego w innym kraju Unii Europejskiej. Według przedstawicieli Banku Anglii nie jest to przypadek, choć dostrzegają zagrożenie z tej strony. Tłumaczą jednak, że powinno być ono rozpatrywane w krótszym horyzoncie czasowym niż zakłada tegoroczny test (scenariusz umieszczony jest czasowo w perspektywie pięciu lat), a tym samym banki powinny już być przygotowane na taką ewentualność.

Zeszłoroczne testy zakończyły się negatywnym wynikiem dla banku Co-operative, który z tegorocznego badania został wyłączony. Władze banku centralnego tłumaczą to faktem, iż bank ten jest instytucją o stricte brytyjskim zasięgu działania i jest zbyt mały, by poważnie odczuć skutki zagranicznego szoku finansowego.

Wyniki tegorocznego testu znane będą pod koniec roku. W przypadku negatywnych wniosków, Bank Anglii może zareagować zaostrzając wymogi dotyczące działalności banków komercyjnych.